预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益率计算公式以(yǐ)及股票预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资(zī)组合(hé)的(de)预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益率计(jì)算公式，债券预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式(shì)等问题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几项资(zī)产上。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者(zhě)会利(lì)用套利的机会(huì)获利，既(jì)如果两个(gè)投资(zī)组(zǔ)合面(miàn)临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥(yōng)有较高预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)的投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资产定价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其(qí)自(zì)身的协方差就是市场投(tóu)资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合(hé)的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在(zài)投资(zī)组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样(yàng)的投资项(xiàng)目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到一(yī)个平均的风险投资时(shí)所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投资的收益率的(de)差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风(fēng)险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得(dé)出一个合适(shì)的(de)结论，结合(hé)国民生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率来估(gū)计风险(xiǎn)溢(yì)酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率(lǜ)有什(shén)么区别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望收(shōu)益率，是(shì)指在不(bù)确(què)定(dìng)的(de)条件下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě)实(shí)现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资(zī)产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一(yī)年(nián)所获的预期(qī)预期收益率，也是(shì)将当前(qián)预期收益(yì)率换(huàn)算(suàn)成年预期收益(yì)率的一种计(jì)算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本(běn)金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投(tóu)资金额(é)×预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资(zī)期限为(wèi)30的(de)理财产品，该产(chǎn)品的预期(qī)年(nián)化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期预期(qī)收益的计算方式会更简单：预(yù)期年(nián)化预期收益=本金×预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七(qī)日年化预期收益率是指将(jiāng)7日(rì)的(de)平均(jūn)预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年(nián)化率后(hòu)得出(chū)的预期(qī)收(shōu)益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的(de)年化预(yù)期收益率，但可(kě)用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的(de)产品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品，预(yù)期预(yù)期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，证券组(zǔ)合(hé)预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式(shì)，投(tóu)资预期收(shōu)益(yì)率计算公式等问题，小编(biān)将(jiāng)为(wèi)你(nǐ)整理以下的(de)知识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行的还有后(hòu)来(lái)兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者会利用套利的机(jī)会获利，既(jì)如(rú)果(guǒ)两(liǎng)个(gè)投资(zī)组合面临同样的(de)风险但提供不(bù)同的(de)预期收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高预(yù)期收益率的投资组合，并(bìng)不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产定价(jià)模型为基础，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投(tóu)资组合(hé)的协(xié)方差/市场投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就是(shì)市场投资组合的(de)方差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资(zī)组合(hé)中，可能会有个别资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会(huì)小于无(wú)风险利(lì)率。

　　一般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资(zī)项目，除非你已经很好(hǎo)到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的(de)收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均(jūn)的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率减去无(wú)风险投资的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明你的投(tóu)资组合选(xuǎn)择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的情况(kuàng)，从股票市场尚难得(dé)出(chū)边际贡献的计算公式是什么呀一个合适的结(jié)论，结合(hé)国民生产总(zǒng)值的增长率来估(gū)计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么(me)区(qū)别(bié)

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来(lái)可 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低(dī)公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公式为：资(zī)产i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年(nián)所获(huò)的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预(yù)期(qī)收益率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收益=投资金额(é)×预期年化预(yù)期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个(gè)投资期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预(yù)期(qī)预期收益的计算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期年(nián)化预(yù)期收益=本(běn)金(jīn)×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意思(sī)

　　在(zài)实(shí)际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平(píng)换算(suàn)成年化率后得出的(de)预期收益率，常用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限越(yuè)长的(de)产品，预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

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